25. 자본시장선(CML)과 증권시장선(SML)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 415 조회
- 0 추천
- 목록
본문
| 25. | 자본시장선(CML)과 증권시장선(SML)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |
| 1. | 증권시장선 보다 아래에 위치하는 주식은 주가가 과대평가 된 주식이다. |
| 2. | 자본시장선은 개별위험자산의 기대수익률과 체계적 위험(베타) 간의 선형관계를 설명한다. |
| 3. | 자본시장선 상에는 비체계적 위험을 가진 포트폴리오가 놓이지 않는다. |
| 4. | 동일한 체계적 위험(베타)을 가지고 있는 자산이면 증권시장선 상에서 동일한 위치에 놓인다. |
| 5. | 균형상태에서 모든 위험자산의 체계적 위험(베타) 대비 초과수익률(기대수익률[E(ri)]- 무위험수익률[rf])이 동일하다. |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.